Bewegende gemiddelde back testing

Oorsig: Hierdie gratis opvoedkundige webwerf is bedoel om jou toelaat om gewilde tegniese handel strategieë as wetenskaplik as moontlik te vergelyk deur back testing. In die algemeen, is dit baie moeilik om konsekwent te klop die mark en jy moet skepties oor enigiets wat jy anders vertel nie. Hierdie webwerf laat jou toe om 'n paar algemene tegniese strategieë backtest om te sien hoe hulle teen die mark sou verrig en kan jy bedekking vir die aandele wat aan jou handel kriteria. Strategieë wat backtest Wel, natuurlik, waarborg nie sukses in die toekoms, maar kan 'n hoër waarskynlikheid van goed presteer het. Back testing kan jy ook die marktoestande waarin 'n sekere strategie goed sal presteer sien. Byvoorbeeld, as jy vol vertroue dat die mark sal reeks gebind vorentoe wees, kan jy uitvind watter strategieë uit te voer beste in hierdie tipe mark. Dit word gedoen deur back testing oor historiese tydraamwerke wat verskeidenheid gebind en sien was wat strategieë is die beste. Back testing help ook om jou te sien watter strategie parameters is mees omvattende oor verskillende tydperke. Byvoorbeeld, doen 'n 10 keerverlies klop 'n 5 keerverlies 9 historiese tydperke uit 10 So, back testing kan waardevolle handel insigte selfs al is dit nie kan waarborg dat die toekoms. 'N paar interessante dinge wat jy kan ontdek: Die kombinasie van aktiewe handel en Opdrachten kan jy uit te wis, selfs as jy 'n goeie persentasie wen ambagte regtig stywe sleep tot stilstand kan ernstig beseer jou lang termyn winsgewendheid en moenie drawdown soveel nie verminder as wat jy kan verwag Kies die voorraad wat jy wil jou tegniese strategie op backtest: strategieë wat jy gedink het sou goed wat konsekwent onderpresteer die mark aanwysings (enkelaandeel-back testing) wees. Begin Capital: hoeveelheid geld wat jy begin met Stoploss: punt waar jy wil uit 'n posisie beweeg teen jou te kry. 'N Gereelde stop beteken dat jy sal uit jou posisie te kry indien die voorraad val 'n stel persentasie hieronder waar jy dit gekoop het. Sleep stop: Kom ons sê jy 'n voorraad te koop teen 10 en sit in 'n 10 volgkeerverlies. As die voorraad val 10 sonder om ooit hoër gaan, sal jy verkoop teen 9. Maar as die voorraad styg tot 15 dan 10 tot 13.5, sal jy by 13.5 en slot te verkoop in 'n paar van die wins. Doel: verkoop wanneer jou voorraad bereik 'n sekere persentasie wins (Kan afskakel deur die kies van Moenie Gebruik teiken) Begin Datum / Einddatum: Kies die historiese datums waartussen jy die strategie te toets. Seine: seine behels die kruisings of verhoudings tussen prys en tegniese aanwysers. Byvoorbeeld, die goue kruis, te koop wanneer die 50 dae eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) kruisies bo die 200 dag SMA en verkoop wanneer die 50 dag kruisies onder die 200 dae (die dood kruis). Die volgende skakels verduidelik 'n paar gewilde tegniese aanwysers: Kry Trades / Grafiek: Kry ambagte sal letterlik wys jou die ambagte sal julle gesluit het, as jy terug in die tyd met 'n opsomming van prestasie het ingesluit. Die statistiese toetse: Toets om te sien of die gemiddelde daaglikse opbrengs van die strategie is dieselfde as die gemiddelde daaglikse opbrengs van die SampP 500 of dieselfde as die gemiddelde daaglikse opbrengs van koop en hou oor die tydperk. Ons wil weet hoe vol vertroue dat ons kan wees om te verwerp wat die twee opbrengste is dieselfde. Hoe hoër die vertroue van die meer seker jy kan wees dat jou strategie is eintlik beter / swakker as die SampP 500 of koop en te hou. Die grafiek plotte die waarde van die portefeulje met verloop van tyd met 'n ingeslote opsomming van die prestasie. Rigtings (PortTester Beta): Dit is vir back testing 'n strategie wat jy sal toepas om jou portefeulje as aandele bereik jou tegniese koop en verkoop seine. In die eerste teksboks tik die filmpjes vir die mandjie aandele wat jy wil jou tegniese strategie backtest op. Gee elke ENKELE 'n spasie geskei. Voorrade wat tans beskikbaar is, sluit die 30 Dow aandele, AA AXP BA BAC RTT CSCO CVX DD DIS GA HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM Mrk MSFT PFE PG T BRV UTX VZ WMT XOM. Al 30 in die backtest sluit, net tik DJIA wat is die standaard. Teiken nommer van Vacatures: Dit is die aantal aandele wat jy wil om 'n posisie in en nie meer hê nie. Byvoorbeeld, Kom ons sê jy wil teiken 2 oop posisies. Wanneer die backtester n koopsein vind in een van die aandele wat jy in die mandjie, sê GA, sal dit aanvaar GA gekoop. Dit sal nou kyk vir 1 meer voorraad te koop wanneer daar 'n koopsein, sê BAC. Jy het nou 'n portefeulje van 2 oop posisies (GA en BAC) en die backtester sal nie meer te koop totdat 'n sell sein verkoop een van die aandele. 'N Gediversifiseerde portefeulje moet waarskynlik 10 of meer aandele, maar dit neem 'n baie rekenkracht om backtest. Dus, sal 'n klein portefeulje soos die standaard van 5 oop posisies genoeg om 'n gevoel van 'n strategys prestasie te kry. Van kennis, vir beleggers met 'n klein hoeveelheid van die hoofstad sê 10.000, dit is duur om 'n groot aantal posisies handel met 20 kommissies vir ronde trip ambagte. ETF's is 'n goedkoop manier om ontslae te diversifiseer. Begin Capital: hoeveelheid geld wat jy begin met Trading Commission: Bedrag betaal jy TDAmeritrade, Sogo, ScottTrade, ens vir 'n stuk Posisie Sizing handel: Dit is hoe jy besluit om 'n sekere bedrag geld aan elke voorraad pleeg in jou portefeulje. Tans is daar net een opsie (Gelyke Kontant Toekenning) is beskikbaar. Dit beteken as ek 10,000 en ek wil 2 posisies te betree, sal ek 5000 in elke minder kommissies sit. Met ander woorde, sal kontant beskikbaar gelykop verdeel word na nuwe posisies totdat ek my teiken N aantal oop posisies te bereik. Ander opsies te kom sal gelyke aantal aandele, en wisselvalligheid gebaseer posisie sizing reëls wees. Stoploss: punt waar jy wil uit 'n posisie beweeg teen jou te kry. Kom ons sê jy 'n voorraad te koop teen 10 en sit in 'n 10 volgkeerverlies. As die voorraad val 10 sonder om ooit hoër gaan, sal jy verkoop teen 9. Maar as die voorraad styg tot 15 dan 10 tot 13.5, sal jy by 13.5 en slot te verkoop in 'n paar van die wins. Begin Datum / Einddatum: Kies die historiese datums waartussen jy die strategie te toets. Die backtester sal begin by die begin datum in historiese data en sal soek deur die blok wat jy gekies het, totdat dit boetes n koopsein. Indien geen koop seine word op die eerste dag, die backtester beweeg na die volgende dag en soek deur al die aandele in die mandjie totdat 'n koopsein is gevind waar die voorraad is veronderstel om te koop aan die einde prys aangepas vir split en dividende. Sodra 'n voorraad gekoop, sal die backtester soek na daardie voorraad te verkoop wanneer 'n sell sein kom. Dit gaan ook voort om te kyk na aandele te koop totdat die teiken nommer van oop posisies bereik. Terselfdertyd, sal dit 'n bestaande posisies te verkoop as 'n sell sein kom. Die waarde van die portefeulje bereken alledaagse tot aan die einde datum. Seine: seine behels die kruisings of verhoudings tussen prys en tegniese aanwysers. Byvoorbeeld, die goue kruis, te koop wanneer die 50 dae eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) kruisies bo die 200 dag SMA en verkoop wanneer die 50 dag kruisies onder die 200 dae (die dood kruis). Kry Trades / Grafiek: Kry ambagte sal letterlik wys jou die ambagte sal julle gesluit het, as jy terug in die tyd met 'n opsomming van prestasie het ingesluit. Die grafiek plotte die waarde van die portefeulje met verloop van tyd met 'n ingeslote opsomming van die prestasie. Disclaimer: stockbacktest nie eens of beveel enige van die strategieë of sekuriteite op hierdie site. Die inhoud van hierdie webwerf is vir inligting doeleindes en is nie geneem moet word as 'n belegging advies. stockbacktest is nie aanspreeklik wees vir enige foute op hierdie webtuiste of aksies gehou geneem op grond van hierdie webwerwe content. Backtesting n bewegende gemiddelde Crossover in Python met pandas Deur Michael Saal-Moore op 21 Januarie 2014 In die vorige artikel oor Navorsing back testing omgewings Python Met Pandas ons geskep 'n objek-georiënteerde navorsing-gebaseerde back testing omgewing en dit getoets op 'n ewekansige vooruitskatting strategie. In hierdie artikel sal ons gebruik van die masjinerie wat ons lei om navorsing te doen oor 'n werklike strategie, naamlik die bewegende gemiddelde Crossover op AAPL maak. Bewegende gemiddelde Crossover Strategie Die bewegende gemiddelde Crossover tegniek is 'n uiters bekende simplistiese momentum strategie. Daar word dikwels beskou as die Hello World voorbeeld vir kwantitatiewe handel. Die strategie as hier uiteengesit is slegs lang. Twee afsonderlike eenvoudige bewegende gemiddelde filters word geskep, met wisselende Terugblik tydperke, van 'n bepaalde tyd reeks. Seine na die aankoop van die bate vind plaas wanneer die korter Terugblik bewegende gemiddelde hoe langer bewegende gemiddelde oorskry Terugblik. As die langer gemiddelde daarna die korter gemiddelde oorskry, word die bate verkoop terug. Die strategie werk goed wanneer 'n tydreeks betree 'n tydperk van 'n sterk tendens en dan omkeer stadig die tendens. Vir hierdie voorbeeld het ek gekies Apple, Inc (AAPL) as die tyd reeks, met 'n kort Terugblik van 100 dae en 'n lang Terugblik van 400 dae. Dit is die inligting wat deur die Zipline algoritmiese handel biblioteek voorbeeld. So as ons wil ons eie backtester implementeer moet ons verseker dat dit die resultate wedstryde in Zipline, as 'n basiese wyse van bevestiging. Implementering Maak seker dat die vorige tutoriaal hier volg. wat beskryf hoe die aanvanklike doel hiërargie vir die backtester is gebou, anders sal die kode hieronder sal nie werk nie. Vir hierdie spesifieke implementering het ek die volgende biblioteke gebruik: Die implementering van macross. py vereis backtest. py van die vorige tutoriaal. Die eerste stap is om die nodige modules en voorwerpe in te voer: Soos in die vorige tutoriaal gaan ons die strategie abstrakte basis klas MovingAverageCrossStrategy produseer oorerf. wat al die besonderhede oor hoe om die seine te genereer bevat wanneer die bewegende gemiddeldes van AAPL kruis oor mekaar. Die voorwerp vereis 'n shortwindow en 'n longwindow waarop te werk. Die waardes is ingestel om die standaard van 100 dae en 400 dae onderskeidelik, wat dieselfde parameters wat in die belangrikste voorbeeld van Zipline is. Die bewegende gemiddeldes is geskep deur die gebruik van die pandas rollingmean funksie op die barsClose sluitingsprys van die AAPL voorraad. Sodra die individu bewegende gemiddeldes is gebou, is die sein reeks wat deur die oprigting van die kolom gelyk aan 1,0 wanneer die kort bewegende gemiddelde is groter as die lang bewegende gemiddelde, of 0.0 anders. Hieruit kan die posisies bestellings gegenereer kan word om handel seine verteenwoordig. Die MarketOnClosePortfolio is subclassed van Portefeulje. wat is gevind in backtest. py. Dit is byna identies aan die wat in die vorige tutoriaal beskryf implementering, met die uitsondering dat die ambagte nou uit op 'n close-to-Close basis gedra, eerder as om 'n Ope-tot-Ope basis. Vir meer inligting oor hoe die Portefeuljekomitee voorwerp gedefinieer, sien die vorige tutoriaal. Ive het die kode in vir volledigheid en om hierdie handleiding te hou self-contained: Noudat die MovingAverageCrossStrategy en MarketOnClosePortfolio klasse is gedefinieer, sal 'n hooffunksie word geroep om al die funksies saam te bind. Daarbenewens die prestasie van die strategie deur middel van 'n plot van die aandele kurwe sal ondersoek word. Die pandas DataReader voorwerp downloads OHLCV pryse van AAPL voorraad vir die tydperk 1 Januarie 1990 tot 1 Januarie 2002, op watter punt die seine DataFrame is geskep om die lang-net seine op te wek. Vervolgens die portefeulje is gegenereer met 'n 100,000 dollar aanvanklike kapitaalbasis en die opbrengs word bereken op die aandele kurwe. Die finale stap is om matplotlib gebruik om 'n twee-syfer plot van beide AAPL pryse, oorgetrek met die bewegende gemiddeldes plot en koop / verkoop seine, asook die aandele kurwe met dieselfde koop / verkoop seine. Die plot kode is geneem (en aangepas) van die Zipline implementering voorbeeld. Die grafiese uitset van die kode is soos volg. Ek het gebruik gemaak van die IPython Plak opdrag om hierdie direk in die IPython konsole sit terwyl hy in Ubuntu, sodat die grafiese uitset in die lig bly. Die pienk upticks verteenwoordig die aankoop van die voorraad, terwyl die swart downticks dit terug verteenwoordig verkoop: Soos gesien kan word van die strategie verloor geld oor die tydperk, met vyf heen-en terugreis ambagte. Dit is nie verbasend gegewe die gedrag van AAPL oor die tydperk, wat op 'n effense afwaartse neiging, gevolg deur 'n beduidende toename begin in 1998. Die Terugblik tydperk van die bewegende gemiddelde seine is redelik groot en die effek daarvan die wins van die finale handel , wat anders die strategie winsgewend moontlik gemaak. In die daaropvolgende artikels sal ons 'n meer gesofistikeerde middel van die ontleding van die prestasie, sowel as die beskrywing van hoe om die Terugblik tydperke van die individuele bewegende gemiddelde seine te optimaliseer skep. Michael Saal-Moore Mike is die stigter van QuantStart en is betrokke by die kwantitatiewe finansiële sektor vir die afgelope vyf jaar, in die eerste plek as 'n quant ontwikkelaar en later as 'n quant handelaar konsultasie vir verskansing funds.06 / 17/2013 Laaste weergawe van TraderCode (v5.6) sluit nuwe Tegniese Analise aanwysers, Punt-en-figuur kartering en Strategie back testing. 2013/06/17 nuutste weergawe van NeuralCode (v1.3) vir neurale netwerke Trading. 2013/06/17 ConnectCode Barcode Font Pack - in staat stel om barcodes in die kantoor programme en sluit 'n add-in vir Excel wat massa geslag barcodes ondersteun. 2013/06/17 InvestmentCode, 'n omvattende reeks van Finansiële sakrekenaars en modelle vir Excel is nou beskikbaar. 2009/09/01 Begin van Free Investment en Finansiële Sakrekenaar vir Excel. 2008/02/01 Vrystelling van SparkCode Professionele - add-in vir die skep van Dashboards in Excel met Sparklines 2007/12/15 aankondiging ConnectCode Dubbele Remover - 'n kragtige add-in vir die vind van en die verwydering van duplikate inskrywings in Excel 09/08/2007 Begin van TinyGraphs - open source add-in vir die skep van Sparklines en klein kaarte in Excel. Strategie back testing in Excel strategie back testing Expert Oorsig Die back testing Expert is 'n spreadsheet model wat jou toelaat om handel strategieë met behulp van die tegniese aanwysers en die bestuur van die strategieë deur historiese data te skep. Die prestasie van die strategieë kan dan gemeet en vinnig en maklik ontleed word. Gedurende die back testing proses, die back testing Expert loop deur die historiese data in 'n ry deur ry wyse van bo tot onder. Elke strategie gespesifiseerde sal geëvalueer word om vas te stel of die inskrywing voorwaardes voldoen word. As die voorwaardes voldoen, sal 'n handel daaroor gevoer word nie. Aan die ander kant, as die uitgang voorwaardes voldoen word, 'n posisie wat voorheen ingevoer sal word opgewonde. Verskillende variasies van tegniese aanwysers gegenereer kan word en gekombineer word om 'n handel strategie te vorm. Dit maak die back testing Expert 'n uiters kragtige en buigsame instrument. Back testing Expert Die back testing Expert is 'n spreadsheet model wat jou toelaat om handel strategieë met behulp van die tegniese aanwysers en die bestuur van die strategieë deur historiese data te skep. Die prestasie van die strategieë kan dan gemeet en vinnig en maklik ontleed word. Die model kan opstel in lang of kort posisies aan te gaan wanneer sekere voorwaardes voorkom en die posisies verlaat toe 'n ander stel van voorwaardes voldoen word. Deur outomaties die handel op historiese data, kan die model van die winsgewendheid van 'n handel strategie te bepaal. Back testing Expert stap vir stap handleiding 1. Begin die back testing Expert Die back testing Expert kan begin vanaf die Windows Start Menu-'s - TraderCode - back testing Expert. Dit sit 'n spreadsheet model met veelvuldige werkblaaie vir jou om ontleding aanwysers tegniese genereer en hardloop terug toetse op die verskillende strategieë. Jy sal sien die back testing Expert sluit baie bekende werkkaarte soos DownloadedData, AnalysisInput, AnalysisOutput, ChartInput en ChartOutput van die tegniese ontleding Expert model. Dit laat jou toe om al jou rug toetse vinnig en maklik uit te voer van 'n bekende spreadsheet omgewing. 2. Kies eers die DownloadedData werkblad. Jy kan data van enige spread of kommas geskei waardes (CSV) lêers om hierdie werkvel vir tegniese ontleding kopieer. Die formaat van die data word soos getoon in die diagram. Alternatiewelik kan jy verwys na die aflaai Stock Trading Data dokument data van bekende data bronne soos Yahoo Finansies, Google Finansies of Forex vir gebruik in die back testing Expert af te laai. 3. Sodra jy die data gekopieer, gaan na die AnalysisInput werkblad en klik op die knoppie te analiseer en backtest. Dit sal die verskillende tegniese aanwysers in die AnalysisOutput werkblad te genereer en voer back testing op die voorwaardes in die StrategyBackTestingInput werkblad strategieë. 4. Klik op die StrategyBackTestingInput werkblad. In hierdie handleiding sal jy net nodig het om te weet dat ons albei 'n lang en kort strategieë gebruik van bewegende gemiddelde CROSSOVER het gespesifiseer. Ons sal gaan na die besonderhede van die spesifiseer van strategieë in die volgende afdeling van hierdie dokument. Die diagram hieronder toon die twee strategieë. 5. Sodra die rug toetse voltooi is, sal die uitset in die AnalysisOutput, TradeLogOutput en TradeSummaryOutput werkkaarte geplaas. Die AnalysisOutput werkblad bevat die volle historiese pryse en die tegniese aanwysers van die voorraad. Gedurende die agterste toetse, indien die voorwaardes vir 'n strategie is tevrede, inligting, soos die koopprys, verkoopprys, kommissie en wins / verlies sal aangeteken word in hierdie werkblad vir maklike verwysing. Hierdie inligting is nuttig as jy wil om op te spoor deur middel van die strategieë om te sien hoe die voorraad posisies ingeskryf en afgesluit. Die TradeLogOutput werkblad bevat 'n opsomming van die wat deur die back testing Expert uitgevoer ambagte. Die data kan maklik gefiltreer om net show data vir 'n spesifieke strategie. Hierdie werkvel is nuttig vir die bepaling van die algehele wins of verlies van 'n strategie op verskillende tydskale. Die belangrikste uitset van die rug toetse word in die TradeSummaryOutput werkblad. Hierdie werkblad bevat die totale wins van die uitgevoer strategieë. Soos getoon in die diagram hieronder, die strategieë gegenereer 'n totale wins van 2,548.20 deur 'n totaal van 10 ambagte. Van hierdie ambagte, 5 is lang posisies en 5 is kort posisies. Die verhouding wen / verlies van meer as 1 dui op 'n winsgewende strategie. Verduideliking van die verskillende werkblaaie Hierdie afdeling bevat die gedetailleerde verduideliking van die verskillende werkblaaie in die back testing Expert model. Die DownloadedData, AnalysisInput, AnalysOutput, ChartInput en ChartOutput werkkaarte is dieselfde as in die tegniese ontleding Expert model. So sal hulle nie beskryf in hierdie afdeling. Vir 'n volledige beskrywing van die werkvelle, verwys asseblief na die artikel Tegniese Analise Expert. StrategyBackTestingInput werkblad Al die insette vir back testing insluitend die strategieë ingeskryf gebruik van hierdie werkkaart. 'N Strategie is basies 'n stel van voorwaardes of reëls wat jy sal koop 'n voorraad of verkoop 'n voorraad. Byvoorbeeld, kan jy 'n strategie uit te voer om te gaan Lang (aankoop aandele) indien die 12 dae bewegende gemiddelde van die prys kruise bo die 24 dae bewegende gemiddelde. Hierdie werkblad werk saam met die tegniese aanwysers en prys data in die AnalysisOutput werkblad. Vandaar die bewegende gemiddelde tegniese aanwysers moet gegenereer word ten einde 'n handel strategie wat gebaseer is op bewegende gemiddelde het. Die eerste insette vereis in hierdie werkblad (soos getoon in die diagram hieronder) is om te spesifiseer of tot by die afrit Alle Trades aan die einde van die Terug toets sessie. Stel jou voor die scenario waar toestande vir die aankoop van 'n voorraad het plaasgevind en die back testing Expert ingegaan n Lang (of kort) handel. Maar die tyd is te kort en het geëindig voordat die handel kan ontmoet die uitgang toestande, wat lei tot 'n paar ambagte nie opgewonde wanneer die back testing sessie eindig. Jy kan dit stel om Y te alle ambagte te opgewonde aan die einde van die back testing sessie dwing. Anders, die ambagte sal gelaat word oopgemaak wanneer back testing sessie eindig. Strategieë 'n Maksimum van 10 strategieë kan ondersteun in 'n enkele terug toets. Die diagram hieronder toon die vereiste vir die spesifiseer van 'n strategie insette. Strategie Voorletters - Hierdie insette aanvaar 'n maksimum van twee alfabette of nommers. Die strategie Voorletters word gebruik in die AnalysisOutput en TradeLog werkkaarte vir die identifisering van die strategieë. Lang (L) / Kort (S) - Dit word gebruik om aan te dui of 'n lang of kort posisie betree wanneer die inskrywing voorwaardes van die strategie voldoen. Toegang Voorwaardes n lang of kort handel sal daaroor gevoer word nie wanneer die inskrywing voorwaardes nagekom word. Die voorwaardes om uitgedruk kan word as 'n formule uitdrukking. Die formule uitdrukking is kassensitief en dit kan gebruik van funksies, operateurs en kolomme te maak soos hieronder beskryf. crossabove (X, Y) - Returns Waar indien kolom X kruis bo kolom Y. Hierdie funksie gaan die vorige periodes om te verseker dat 'n crossover eintlik plaasgevind het. crossbelow (X, Y) - Returns Waar indien kolom X kruis hieronder kolom Y. Hierdie funksie gaan die vorige periodes om te verseker dat 'n crossover eintlik plaasgevind het. en (logicalexpr,) - Boole En. Wys waar as al die logiese uitdrukkings is waar. of (logicalexpr,) - Boole Or. Terugkeer Waar indien enige van die logiese uitdrukkings is waar. daysago (X, 10) - Wys die waarde (in kolom X) van 10 dae gelede. previoushigh (X, 10) - Gee die hoogste waarde (in kolom X) van die afgelope 10 dae, insluitend vandag. previouslow (X, 10) - Gee die laagste waarde (in die kolom X) van die afgelope 10 dae, insluitend vandag. Operateurs Groter as gelyke nie gelyk Groter as of gelyk Optel - Aftrekking Vermenigvuldiging / Afdeling kolomme (vanaf AnalysisOutput) A - kolom AB - Kolom vC .. .. JJ - Kolom JJ ZZ - Kolom ZZ Dit is die mees interessante en buigsame deel van die Toegang Voorwaardes. Dit laat kolomme van die AnalysisOutput werkblad word vermeld. Wanneer die agterste toetse uitgevoer word, sal elke ry van die kolom word gebruik vir evaluation. For byvoorbeeld 'n 50 beteken elk van die rye in kolom A van die AnalysisOutput werkblad sal bepaal of dit is groter as 50. AB In hierdie voorbeeld as die waarde in kolom A in AnalysisOutput werkblad groter as of gelyk is die waarde van kolom B, sal die inskrywing toestand tevrede wees. en (A B, CD) In ​​hierdie voorbeeld, indien die waarde in kolom A in AnalysisOutput werkblad is groter as die waarde van kolom B en die waarde van kolom C is groter as kolom D, die inskrywing toestand sal tevrede wees. crossabove (A, B) In hierdie voorbeeld, indien die waarde van kolom A in AnalysisOutput werkblad kruis bo die waarde van B, die inskrywing toestand sal tevrede wees. crossabove beteken dat A het oorspronklik 'n waarde wat minder as of gelyk aan B en die waarde van 'n gevolglik word groter as B. afrit Voorwaardes die uitgang voorwaardes gebruik van funksies, operateurs en kolomme kan maak soos omskryf in die inskrywing voorwaardes. Op die top van dat dit ook gebruik van veranderlikes kan maak soos below. Variables vir Exit voorwaardes wins Dit word gedefinieer as die verkoopprys minus die koopprys. Die verkoopprys moet groter wees as die koopprys vir 'n wins te maak nie. Anders sal die wins nul wees. verlies Dit word gedefinieer as die verkoopprys minus die koopprys wanneer die verkoopprys minder as die koopprys is. profitpct (verkoopprys - koopprys) / koopprys Nota. verkoopprys moet groter as of gelyk aan koopprys wees. Andersins sal profitpct nul wees. losspct (verkoopprys - koopprys) / koopprys Nota. verkoopprys moet minder as koopprys wees. Andersins sal losspct nul wees. Voorbeelde profitpct 0.2 In hierdie voorbeeld, indien die wins in terme van persentasie is groter as 20, sal die uitgang toestande tevrede wees. Kommissie - Kommissie ingevolge 'n persentasie van die verhandelingsprys. As die verhandelingsprys is 10 en Kommissie is 0.1 dan kommissie sal wees 1. Die persentasie kommissie en kommissie in dollars sal opgesom om die totale kommissie bereken. Kommissie - Kommissie in dollar terme. Die persentasie kommissie en kommissie in dollars sal opgesom die totale kommissie bereken. Aantal Aandele - Aantal aandele te koop of te verkoop wanneer die inskrywing / afrit voorwaardes van die strategie voldoen. TradeSummaryOutput werkblad Dit is 'n werkvel wat 'n opsomming van al die tydens die terug toetse uitgevoer ambagte bevat. Die resultate word verdeel in lang en kort ambagte. 'N beskrywing van al die velde kan hier gevind word. Totaal wins / verlies - totale wins of verlies ná kommissie. Hierdie waarde word bereken deur die som al die winste en verliese van al die ambagte nageboots in die rug toets. Totaal wins / verlies voor Kommissie - totale wins of verlies voor kommissie. As kommissie is ingestel op nul, sal hierdie gebied dieselfde waarde as Totaal wins / verlies te hê. Totaal Kommissie - totale kommissie wat nodig is vir al die ambagte nageboots tydens die terug toets. Totale aantal ambagte - Die totale aantal ambagte tydens die gesimuleerde terug toets uitgevoer. Aantal wen ambagte - Aantal ambagte wat 'n wins te maak. Aantal verloor Trades - Aantal ambagte wat 'n verlies te maak. Persent wen ambagte - nommer te wen ambagte gedeel deur die totale aantal ambagte. Persent verloor Trades - Nommer van die verlies van ambagte gedeel deur die totale aantal ambagte. Gemiddeld wen Handel - Die gemiddelde waarde van die wins van die wen ambagte. Gemiddeld verloor Handel - Die gemiddelde waarde van die verliese van die verlies van ambagte. Gemiddeld Handel - Die gemiddelde waarde (wins of verlies) van 'n enkele handel van die gesimuleerde terug toets. Grootste wen Handel - Die wins van die grootste wen handel. Grootste verloor Handel - Die verlies van die grootste verloor handel. Verhouding gemiddelde wen / gemiddelde verlies - Gemiddelde wen Handel gedeel deur die gemiddelde verlies van Handel. Verhouding wen / verloor - som van al die winste in die wen ambagte gedeel deur die som van al die verliese in die verlies van ambagte. 'N verhouding van meer as 1 dui op 'n winsgewende strategie. TradeLogOutput werkblad Hierdie werkblad bevat al die ambagte nageboots deur die back testing Expert gesorteer volgens die datum. Dit laat jou toe om in te zoem na 'n spesifieke handel of tyd raam om die winsgewendheid van 'n strategie vinnig en maklik te bepaal. - Die datum waar 'n lang of kort posisie ingeskryf of opgewonde. Strategie - Die strategie wat gebruik word vir die uitvoering van hierdie handel. Posisie - Die posisie van die handel, hetsy Lang of Kort. Handel - Dui aan of hierdie handel is die koop of verkoop van aandele. Aandele - Aantal aandele verhandel. Prys - Die prys waarop die aandele gekoop of verkoop. Komm. - Totaal kommissie vir die handel. PL (B4 Comm.) - Wins of verlies voor kommissie. PL (Aft Comm.) - Wins of verlies ná kommissie. Cum. PL (Aft Comm.) - Kumulatiewe wins of verlies na kommissies. Dit word bereken as die kumulatiewe totale wins / verlies van die eerste dag van 'n handelsmerk. PL (In die sluiting posisie) - Wins of verlies wanneer die posisie is gesluit (opgewonde). Beide die inskrywing kommissie en uitgang kommissie sal in berekening gebring word in hierdie PL. Byvoorbeeld, as ons 'n Lang posisie waar die PL (B4 Comm.) Is 100. Die veronderstelling wanneer die posisie ingeskryf word 'n 10-kommissie aangekla en wanneer die posisie is opgewonde, is 'n ander kommissie van 10 aangekla. Die PL (In die sluiting posisie) is 100 10-10 80. Beide die kommissie op die invoer van die posisie en die verlaat van die posisie is verantwoordelik vir op posisie naby. Terug na TraderCode Tegniese analise sagteware en Tegniese IndicatorsBack-toets jou handel idees Een van die mees nuttige dinge wat jy kan doen in die ontleding venster te back-toets jou handel strategie op historiese data. Dit kan jy waardevolle insig in sterk - en swakpunte van jou stelsel te gee voordat 'n belegging regte geld. Hierdie enkele AmiBroker funksie is kan baie geld te spaar vir jou. Skryf jou handel reëls Eerstens moet jy objektiewe (of meganiese) reëls om te betree en die uitgang van die mark. Hierdie stap is die basis van jou strategie en wat jy nodig het om jouself te dink oor dit, aangesien die stelsel moet ooreenstem met jou risikotoleransie, portefeulje grootte, geld bestuur tegnieke, en baie ander individuele faktore. Sodra jy jou eie reëls vir die handel moet jy hulle skryf as koop en verkoop reëls in AmiBroker Formule Lanugage (plus kort en dek as jy wil ook toets kort handel). In hierdie hoofstuk gaan ons kyk na baie basiese bewegende gemiddelde kruis oor stelsel. Die stelsel sal aandele / kontrakte te koop wanneer naby prys bo 45 dae styg eksponensiële bewegende gemiddelde en sal aandele / kontrakte verkoop wanneer naby prys hieronder val 45-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Die eksponensiële bewegende gemiddelde kan bereken word in AFL met behulp van sy ingeboude funksie EMO. Al wat jy hoef te doen is om die insette verskeidenheid en gemiddeld tydperk spesifiseer, sodat die 45-dag eksponensiële bewegende gemiddelde van die sluiting van pryse kan verkry word deur die volgende stelling: Die noue identifikasie verwys na ingeboude verskeidenheid hou sluitingstyd pryse van die oomblik ontleed simbool . Om te toets of die beslote prys kruise bo eksponensiële bewegende gemiddelde sal ons gebruik ingeboude kruis funksie: koop kruis (naby, ema (naby, 45)) Die bogenoemde stelling definieer 'n koop handel reël. Dit gee quot1quot of quottruequot wanneer naby prys kruise bo ema (naby, 45). Dan kan ons die verkoop reël wat quot1quot sal gee wanneer teenoorgestelde situasie gebeur skryf - naby prys kruise hieronder ema (naby, 45): verkoop kruis (ema (naby, 45), naby) Let asseblief daarop dat ons met behulp van dieselfde kruis funksie, maar die teenoorgestelde volgorde van argumente. So volledige formule vir 'n lang ambagte sal lyk: koop kruis (naby, ema (naby, 45)) verkoop kruis (ema (naby, 45), naby) NOTA: Om nuwe formule skep asseblief oop Formule Editor gebruik van analise-gtFormula Redakteur menu, tik die formule en kies Tools-gtSend om kieslys in formule redakteur back-toets jou stelsel kliek net op die Terug toets knoppie in die outomatiese analise venster. Maak seker dat jy in die formule wat bevat ten minste te koop en te verkoop handel reëls (soos hierbo aangedui) getik. Wanneer die formule korrek is AmiBroker begin die ontleding van jou simbole volgens jou handel reëls en stel 'n lys van gesimuleerde ambagte. Die hele proses is baie vinnig - jy kan back-toets duisende simbole in 'n kwessie van minute. Die venster vordering sal jou wys verwagte voltooiingsdatum tyd. As jy wil hê dat die proses te stop wat jy kan net kliek op die knoppie Kanselleer in die vooruitgang venster. Wanneer die proses afgehandel is die lys van gesimuleerde ambagte word in die onderste deel van outomatiese analise venster. (Die paneel Resultate). Jy kan kyk wanneer die koop en verkoop seine net plaasgevind deur dubbel te kliek op die handel in ruit Resultate. Dit sal jou rou of ongefiltreerde seine te gee vir elke maat toe te koop en te verkoop voorwaardes voldoen word. As jy wil net enkele handel pyle (die opening en sluiting huidiglik gekose handel) sien moet jy dubbel kliek op die lyn, terwyl die hou SHIFT-sleutel ingedruk. Alternatiewelik kan jy die tipe vertoning te kies deur toepaslike item te kies uit die konteks kieslys wat verskyn wanneer jy op die paneel resultate met 'n regter muis knoppie. Benewens die lys resultate wat jy kan baie gedetailleerde statistieke oor die prestasie van jou stelsel te kry deur te kliek op die verslag knoppie. Om uit te vind meer oor verslag statistieke gaan jy na die verslag venster beskrywing. Die verandering van jou rug toetsing instellings Terug toets enjin in AmiBroker gebruik sommige gedefinieerde waardes vir die uitvoering van sy taak insluitend die portefeulje grootte, periodisiteit (daagliks / weekliks / maandeliks), bedrag van die kommissie, rentekoers, maksimum verlies en wins teiken stop, tipe ambagte, prys velde en so aan. Al hierdie instellings kan verander word deur die gebruiker met behulp venster instellings. Na die verandering van die instellings Onthou asseblief om u terug toets weer loop as jy wil die resultate te wees in harmonie met die instellings. Byvoorbeeld, om toets terug op weeklikse bars in plaas van die daaglikse kliek net op die knoppie Stellings kies Weekliks van Periodisiteit combo box en kliek OK. dan is jou ontleding wat deur Terug kliek toets. Voorbehou veranderlike name Die volgende tabel toon die name van gereserveerde veranderlikes wat gebruik word deur outomatiese Analyser. Die betekenis en voorbeelde op die gebruik van hulle is later in hierdie hoofstuk gegee. Laat beheer dollar bedrag of persentasie van portefeulje wat belê in die handel (sien onder verduidelikings) Outomatiese Ontleding (nuut in 3.9) Tot nou toe het ons redelik eenvoudig gebruik van die rug tester bespreek. AmiBroker, ondersteun egter veel meer gesofistikeerde metodes en konsepte wat later bespreek sal word in hierdie hoofstuk. Neem asseblief kennis dat die beginner gebruiker eers 'n bietjie moet speel met die makliker onderwerpe hierbo beskryf voordat u verder gaan. So, wanneer jy gereed is, kan jy 'n blik op die volgende onlangs bekend gestel is kenmerke van die back-tester: a) AFL script gasheer vir gevorderde formule skrywers b) verbeterde ondersteuning vir 'n kort ambagte c) die manier om orde uitvoering prys van die beheer script d) verskillende soorte stop in terug tester e) posisie sizing f) deur baie grootte en merk grootte g) margerekening h) back testing termynmark AFL script gasheer is 'n gevorderde onderwerp wat gedek word in 'n aparte dokument beskikbaar hier en ek sal nie bespreek dit in hierdie dokument. Oorblywende funksies is baie meer maklik om te verstaan. In die vorige weergawes van AmiBroker, as jy wou back-toets stelsel met behulp van beide lang en kort ambagte, jy kan net simuleer stop-en-omgekeerde strategie. Wanneer lang posisie gesluit is 'n nuwe kort posisie immediatelly geopen. Dit is as gevolg koop en verkoop voorbehou veranderlikes gebruik vir beide tipes ambagte. Nou (met weergawe 3,59 of hoër) is daar aparte voorbehou veranderlikes vir die opening en sluiting lang en kort ambagte: koop - quottruequot of 1 waarde open lang handel verkoop - quottruequot of 1 waarde sluit lang handel kort - quottruequot of 1 waarde open kort handel cover - quottruequot of 1 waarde sluit kort handel Som om back-toets kort ambagte wat jy nodig het om kort en dekking veranderlikes toeken. As jy stop-en-omgekeerde stelsel gebruik (altyd op die mark) net verkoop toewys aan kort en koop te dek kort verkoop dekking te koop Dit simuleer die manier vooraf 3,59 weergawes gewerk. Maar nou AmiBroker in staat stel om afsonderlike handel reëls het om uit te gaan 'n lang en vir 'n kort gaan soos in hierdie eenvoudige voorbeeld: // lang ambagte toegang en uitgang reëls: koop kruis (CCI (), 100) verkoop kruis (100, CCI () ) // kort ambagte toegang en uitgang reëls: kort kruis (-100, CCI ()) dek kruis (CCI (), -100) Let daarop dat in hierdie voorbeeld as CCI is tussen -100 en 100 jy is uit die mark. Die beheer van handel prys AmiBroker bied nou 4 nuwe voorbehou veranderlikes vir die spesifiseer van die prys waarteen koop, verkoop, kort en dekking bestellings uitgevoer word. Hierdie skikkings het die volgende name: buyprice, sellprice, shortprice en coverprice. Die belangrikste aanwending van hierdie veranderlikes is beheer handel prys: BuyPrice IIF (dayofweek () 1, HIGH, BESLOTE) // op Maandag te koop teen 'n hoë, anders koop op noue So jy die volgende werklike stop-bestellings na te boots kan skryf: BuyStop. die formule vir buy stop vlak SellStop. die formule vir verkoop stop vlak // As enige tyd gedurende die dag styg bo buystop vlak (highgtbuystop) // die koop orde plaasvind (op buystop of lae ook al die hoogste is) Koop Kruis (High, BuyStop) // As enige tyd gedurende die dag pryse val onder sellprice vlak (lae LT sellstop) // die verkoop orde plaasvind (op sellstop of hoë ookal laer is) verkoop Kruis (sellPrice, sellStop) BuyPrice Max (BuyStop, laag) // maak seker buy prys nie minder as lae SellPrice min (SellStop, High) // maak seker verkoopprys bereken nie groter as 'n hoë Neem asseblief kennis dat AmiBroker presets buyprice, sellprice, shortprice en coverprice verskeidenheid veranderlikes met die waardes omskryf in venster toets instellings stelsel (sien onder), sodat jy kan maar nie nodig om dit te definieer in jou formule. As jy dit nie hulle definieer AmiBroker werk as in die ou weergawes. Tydens back-toets AmiBroker sal kyk of die waardes wat jy aan buyprice, sellprice, shortprice, coverprice pas in 'n hoë-lae reeks gegee bar. Indien nie, sal AmiBroker dit aan te pas by 'n hoë prys (indien prys verskeidenheid waarde is hoër as hoog) of om die lae prys (indien prys verskeidenheid waarde is laer as laag) Wins teiken stop Soos jy hierbo kan sien in die prentjie, nuwe instellings vir wins teiken punte is beskikbaar in die venster stelsel toets instellings. Wins teiken stop uitgevoer word wanneer die hoë prys vir 'n gegewe dag exceedes die stop vlak wat gegee kan word as 'n persentasie of punt toename van die koopprys. By verstek stop uitgevoer op prys dat jy definieer as die verkoop verskeidenheid (vir 'n lang ambagte) of dekking prys verskeidenheid (vir 'n kort ambagte). Hierdie gedrag kan verander word deur gebruik te maak van quotExit by stopquot funksie. quotExit by stopquot funksie As jy merk quotExit by stopquot boks in die instellings van die stop by presiese stop vlak sal uitgevoer word, dit wil sê as jy wins teiken stop by 10 jou stop en die koop prys is 50 aftrekorder sal uitgevoer word op 55 selfs al definieer jou verkoopprys bereken verskeidenheid bevat verskillende waarde (byvoorbeeld sluitingsprys van 56). Maksimum verlies stop werk in 'n soortgelyke wyse - dit uitgevoer word wanneer die lae prys vir 'n gegewe dag val onder die stop vlak wat gegee kan word as 'n persentasie of punt toename van die koopprys Hierdie soort stop gebruik word om winste te beskerm as dit voorbeeld van jou handel so elke keer as 'n posisie waarde van 'n nuwe hoë bereik, is die volgkeerverlies geplaas op 'n hoër vlak. Wanneer die wins daal onder die sleep stop vlak die posisie is gesluit. Hierdie meganisme is in die onderstaande prent (10 sleep stop getoon): / 'n monster lae-vlak implementering van Wins-teiken stop in AFL: / Koop Kruis (MACD (), Signal ()) vir (i 0 i LT BarCount i) indien (priceatbuy 0 Koop i) priceatbuy BuyPrice ek as (priceatbuy GT 0 SellPrice Ek GT 1.1 priceatbuy) Verkoop i 1 SellPrice i 1.1 priceatbuy priceatbuy 0 anders verkoop i 0 Dit is 'n nuwe funksie in weergawe 3.9. Posisie sizing in backtester geïmplementeer deur middel van nuwe voorbehou veranderlike PositionSize ltsize arraygt Nou kan jy dollar bedrag of persentasie van portefeulje wat belê in die handel positiewe getal definieer (dollar) bedrag wat in die handel belê byvoorbeeld beheer: PositionSize 1000 / / belê 1000 in elke handel negatiewe getalle -100 ..- 1 definieer persentasie: -100 gee 100 van die huidige portefeulje grootte, -33 gee 33 van die beskikbare aandele byvoorbeeld: PositionSize -50 / altyd net die helfte te belê van die huidige aandele / dinamiese sizing voorbeeld: PositionSize - 100 RSI () as RSI wissel van 0..100 dit sal lei tot posisie afhangende van RSI waardes - gt lae waardes van RSI sal lei tot hoër persentasie belê Indien minder as 100 beskikbare kontant dan belê die oorblywende bedrag verdien rentekoers soos omskryf in die instellings. Daar is ook 'n nuwe boks in die venster AA instellings: quotAllow posisie grootte shrinkingquot - dit beheer hoe backtester hanteer die situasie wanneer dit versoek posisie grootte (via PositionSize veranderlike) beskikbare kontant oorskry: wanneer hierdie vlag is nagegaan die posisie is aangegaan met grootte shinked om beskikbare kontant as dit is verwyder van die posisie nie ingeskryf. Om werklike posisie groottes te sien gebruik 'n nuwe verslag af in venster AA instellings: quotTrade lys met pryse en pos. sizequot Vir die ou end, hier is 'n voorbeeld van Tharps ATR-gebaseerde posisie sizing tegniek gekodeer in AFL: Koop ltyour formule te koop heregt Sell 0 // verkoop slegs deur stop TrailStopAmount 2 ATR (20) Capital 100000 / BELANGRIK: Sit dit ook in die instellings: Aanvanklike Equity / risiko 0.01Capital PositionSize (risiko / TrailStopAmount) BuyPrice ApplyStop (2, 2, TrailStopAmount, 1) die tegniek kan soos volg opgesom word: die totale aandele per simbool is 100,000, het ons die risiko vlak 1 van die totale billikheid. Risikovlak word soos volg gedefinieer: indien 'n sleep stop op 'n 50 voorraad is op, sê, 45 (die waarde van twee ATR's teen die posisie), die 5 verlies word verdeel in die 1000 risiko vir 200 aandele te koop gee. So, die verlies risiko is 1000, maar die toekenning risiko is 200 aandele x 50 / share of 10000. So, ons is die toekenning van 10 van die aandele aan die aankoop, maar net waag 1000. (Edited uittreksel uit die AmiBroker poslys) Round baie grootte en interval Verskeie instrumente verhandel met verskeie quottrading unitsquot of quotblocksquot. Byvoorbeeld jy kan fraksionele aantal eenhede van onderlinge fonds te koop, maar jy kan fraksionele aantal aandele koop nie. Soms moet jy koop in 10s of 100'e baie. AmiBroker kan jy nou die blok grootte spesifiseer op globale en per-simbool vlak. Jy kan per simbool ronde baie grootte definieer in die simbool-gtInformation bladsy (pic. 3). Die waarde van nul beteken dat die simbool het geen spesiale ronde baie grootte en sal quotDefault ronde baie sizequot (globale omgewing) gebruik van die bladsy outomatiese analise instellings (pic. 1). As standaard grootte ook is ingestel op nul beteken dit dat fraksionele aantal aandele / kontrakte word toegelaat nie. Jy kan ook ronde baie grootte direk beheer van jou AFL formule gebruik te maak van RoundLotSize voorbehou veranderlike, byvoorbeeld: Hierdie instelling beheer die minimum prys beweging van gegewe simbool. Jy kan dit definieer op globale en per-simbool vlak. Soos met ronde baie grootte, kan jy per simbool interval definieer in die simbool-gtInformation bladsy (pic. 3). Die waarde van nul opdrag AmiBroker om te gebruik quotdefault regmerkie sizequot omskryf in die bladsy-instellings (pic. 1) van outomatiese analise venster. As standaard interval ook is ingestel op nul beteken dit dat daar geen minimum prys beweeg. Jy kan stel en haal die interval ook van AFL formule gebruik te maak van TickSize voorbehou veranderlike, byvoorbeeld: Let daarop dat die interval instelling slegs affekteer bedrywe opgewonde deur ingeboude stop en / of ApplyStop (). Die backtester aanvaar dat die prys data volg interval vereistes en dit nie prys skikkings deur die gebruiker verskaf verander. So spesifiseer interval sinvol net as jy 'n ingeboude stop so uitgang punte gegenereer word quotallowedquot prysvlakke in plaas van bereken kinders. Byvoorbeeld in Japan - kan jy nie breukdele van jen het sodat jy globale ticksize moet definieer om 1, sodat ingeboude stop uitgang ambagte op heelgetal vlakke. Rekening marge instelling word persentasie marge vereiste vir die hele rekening. Die standaard waarde van rekening marge is 100. Dit beteken dat jy moet 100 fondse om die handel te betree verskaf, en dit is die manier hoe backtester gewerk is in die vorige weergawes. Maar nou kan jy 'n marge rekening na te boots. Wanneer jy koop op marge jy net leen geld uit jou makelaar om voorraad te koop. Met die huidige regulasies kan jy sit 50 van die koopprys van die voorraad wat jy wil koop en leen die ander helfte van jou makelaar. Om na te boots dit net te gaan 50 in die veld rekening marge (sien foto. 1). As jou aanvanklike aandele is ingestel op 10000 sal jou koopkrag dan 20000 en jy in staat is om groter posisies betree sal wees. Neem asseblief kennis dat hierdie instellings stel die marge vir die hele rekening en dit is nie verband hou met termynkontrakte handel glad nie. Met ander woorde jy kan aandele verhandel op marge-rekening. quotReverse inskrywing sein magte exitquot boks aan die Backtester instellings. Wanneer dit OP (die verstek) - backtester werk as in die vorige weergawes en sluit reeds oop positon as nuwe inskrywing sein in die teenoorgestelde rigting teëgekom. As hierdie skakelaar af - selfs al omgekeerde sein kom backtester handhaaf tans oop handel en nie naby positon tot gereelde uitgang (verkoop of dekking) sein gegenereer. Met ander woorde wanneer die skakelaar af backtester ignoreer Kort seine tydens lang ambagte en ignoreer Koop seine tydens kort ambagte. quotAllow dieselfde kroeg uitgang (enkele bar handel) quot opsie om die instellings Wanneer dit OP (die standaard instellings) - toegang en uitgang by die einste kroeg toegelaat (soos in vorige weergawes) indien dit 'off - uitgang kan gebeur vanaf volgende bar net (dit geld vir gereelde seine, daar is 'n aparte plek vir ApplyStop-gegenereerde uitgange). Skakel dit om off toelaat om die gedrag van MS backtester wat nie in staat is om dieselfde dag uitgange hanteer voort te plant. quotActivate stop immediatelyquotThis omgewing los die probleem van die toets stelsels wat ambagte te voer op die mark oop. In weergawes aanvaar voor 4,09 backtester dat jy wou ingaan, ambagte op die mark naby so 'n ingeboude stop is geaktiveer van die volgende dag. Die probleem was toe jy in werklikheid omskryf oop prys as die handel inskrywing prys - dan dieselfde dag prysskommelings nie aktiveer die kas. Daar was 'n paar gepubliseer regstellings gebaseer op AFL-kode, maar nou is jy hoef nie om dit te gebruik. Eenvoudig as jy handel dryf op die oop jy moet merk quotActivate stop immediatelyquot (pic. 1). Jy mag vra hoekom nie net check die buyprice of shortprice verskeidenheid as dit gelyk aan die prys oop is. Unfortunatelly hierdie gewoond werk. Hoekom Net omdat daar doji dae toe oop prys gelyk aan mekaar en dan sal backtester nooit weet of handel op die mark is ingevoer oop of naby. So ons regtig nodig het 'n aparte instelling. quotUse QuickAFLquotQuickAFL (TM) is 'n funksie wat vinniger AFL berekening onder sekere omstandighede dit toelaat. Aanvanklik (sedert 2003) was dit beskikbaar vir net aanwysers, soos van weergawe 5.14 is dit beskikbaar in outomatiese analise ook. Aanvanklik was die gedagte te laat vinniger grafiek getekend deur die berekening van AFL formule net vir daardie deel wat sigbaar is op die grafiek. In 'n soortgelyke wyse, kan outomatiese analise venster subset van beskikbare aanhalings gebruik om AFL bereken, indien gekies 8220range8221 parameter minder as 8220All quotationsquot is. Gedetailleerde verduideliking oor hoe QuickAFL werk en hoe om dit te beheer, word in hierdie artikel Knowledge Base: www. amibroker / k / 2008/07/03 / quickafl / Let daarop dat hierdie opsie werk nie net in die backtester, maar ook in optimalisaties, ontdekkingsreise en scans. Strategy toets Need more info Terug-toetsing handel strategieë met Wealth-Lab Pro. Die handel strategieë en strategie toets funksie en handel seine wat gegenereer word deur die strategieë word vir opvoedkundige doeleindes en slegs as voorbeelde, en hulle moet nie gebruik word of staatgemaak om besluite te neem oor jou eie situasie te maak. Jy kan die strategie Toets parameters verander soos jy goeddink. Fidelity is nie aanneem, maak 'n aanbeveling vir of aansluit by enige handels - of beleggingstrategie of bepaalde sekuriteit. Die strategie toets funksie bied 'n hipotetiese berekening van hoe 'n sekuriteit of portefeulje van sekuriteite, onderhewig aan 'n voorbeeld handel strategie, sou die loop van 'n historiese tydperk. Slegs sekuriteite wat bestaan ​​tydens die historiese tydperk was en wat historiese pryse data is beskikbaar vir gebruik in die funksie Strategie toets. Die funksie het slegs 'n beperkte vermoë om hipotetiese handel kommissies te bereken, en dit nie rekening vir enige ander gelde of vir belasting gevolge wat kan ontstaan ​​as gevolg van 'n handel strategie. Jy moet nie aanneem dat Strategie Toets van 'n handel strategie enige aanduiding van hoe jou portefeulje van effekte, of 'n nuwe portefeulje van effekte sou vervul met verloop van tyd sal gee. Jy moet jou eie handel strategieë te kies wat gebaseer is op jou spesifieke doelwitte en toleransies risiko. Maak seker dat jy jou besluite van tyd tot tyd hersien om seker te maak hulle is nog steeds in ooreenstemming met jou doelwitte te bereik. Vorige prestasie is geen waarborg van toekomstige resultate. kopieer 1998 ndash 2012 FMR LLC. Alle regte voorbehou.